ความแตกต่าง ระหว่าง การเคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย

OANDA ใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายและปรับแต่งให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชมของเรา ไม่สามารถใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวคุณได้ เมื่อไปที่เว็บไซต์ของเราคุณยินยอมให้ OANDA8217s ใช้คุกกี้ตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา หากต้องการบล็อกลบหรือจัดการคุกกี้โปรดไปที่ aboutcookies. org การ จำกัด คุกกี้จะป้องกันไม่ให้คุณได้รับประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา ดาวน์โหลด Apps มือถือของเราเปิดบัญชี ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: ไม่มี mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt บทที่ 1: การย้ายค่าเฉลี่ยประเภทของการย้ายค่าเฉลี่ยมีหลายประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด . การใช้งานโดยทั่วไปมากที่สุดโดย traders ได้แก่ : Simple Moving Average Weighted Moving ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่เฉลี่ย Average Average Moving Average (SMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย โดยคำนวณจากชุดราคา (หรือช่วงเวลาที่รายงาน) โดยเพิ่มราคาเหล่านี้เข้าด้วยกันและหารจำนวนทั้งหมดด้วยจำนวนจุดข้อมูล สูตรนี้กำหนดราคาเฉลี่ยและคำนวณในลักษณะที่จะปรับ (หรือเคลื่อนย้าย) เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลล่าสุดที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่นหากคุณรวมเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยน 15 ครั้งล่าสุดในการคำนวณโดยเฉลี่ยอัตราที่เก่าที่สุดจะลดลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดใช้ราคาใหม่ ผลการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยในแต่ละราคาใหม่จะรวมอยู่ในการคำนวณและทำให้มั่นใจได้ว่าค่าเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับเฉพาะ 15 ราคาล่าสุดเท่านั้น ด้วยการทดลองและข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยคุณสามารถกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้ จุดเริ่มต้นที่ดีคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยตามราคาล่าสุด 20 ราคา ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average - WMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักคำนวณด้วยวิธีเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ แต่ใช้ค่าที่ถ่วงน้ำหนักเป็นเส้นตรงเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราล่าสุดมีผลกระทบมากที่สุดต่อค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายความว่าอัตราที่เก่าแก่ที่สุดที่รวมอยู่ในการคำนวณจะได้รับน้ำหนัก 1 ค่าที่เก่าสุดต่อไปจะได้รับน้ำหนัก 2 และค่าที่เก่าที่สุดถัดไปจะได้รับน้ำหนัก 3 ตลอดจนอัตราล่าสุด ผู้ค้าบางรายพบว่าวิธีนี้มีความเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวโน้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว ข้อเสียในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักคือเส้นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นอาจต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แท้จริง อาจทำให้ยากต่อการพิจารณาแนวโน้มตลาดจากความผันผวน ด้วยเหตุนี้ผู้ค้าบางรายจึงชอบที่จะวางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่เคลื่อนไหวอยู่ในกราฟราคาเดียวกัน กราฟราคาเชิงเทียนที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (EMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาคล้ายคลึงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆ แต่ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถอยหลังไปเร็วที่สุดจะเป็นราคาใหม่ ค่าเฉลี่ยของช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดโดยเริ่มจากจุดที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเพิ่มการซ้อนทับค่าเฉลี่ยที่เป็นค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนที่แบบเสวนาไปเป็นกราฟราคาคุณจะกำหนดจำนวนรอบการรายงานที่จะรวมไว้ในการคำนวณ สมมติว่าคุณระบุราคาล่าสุด 10 รายการ การคำนวณครั้งแรกนี้จะตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆซึ่งอิงตามระยะเวลาการรายงาน 10 ครั้ง แต่เมื่อมีการใช้ราคาถัดไปการคำนวณใหม่จะยังคงมีราคาเดิม 10 ราคาบวกราคาใหม่เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายความว่าปัจจุบันมีการรายงาน 11 งวดในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับเพียง 10 อันดับล่าสุดเท่านั้น ตัดสินใจว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณคุณต้องเข้าใจความต้องการของคุณก่อน หากวัตถุประสงค์หลักของคุณคือการลดเสียงรบกวนของราคาผันผวนอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดทิศทางตลาดโดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แท้จริงของอัตรา 20 ครั้งล่าสุดอาจให้ระดับรายละเอียดที่คุณต้องการ หากคุณต้องการให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคุณให้ความสำคัญกับอัตราล่าสุดจะมีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักได้รับผลกระทบมากที่สุดจากราคาล่าสุดรูปร่างของเส้นเฉลี่ยอาจบิดเบี้ยวอาจส่งผลต่อการสร้างสัญญาณผิดพลาด เมื่อทำงานกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 169 1996 - 2017 OANDA Corporation สงวนลิขสิทธิ์. ตระกูล OANDA, fxTrade และ OANDAs fx เป็นของ OANDA Corporation เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน เราแนะนำให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในแง่ของสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจสูญเสียมากกว่าที่คุณลงทุน ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลักษณะทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณแสวงหาคำแนะนำด้านการเงินที่เป็นอิสระและมั่นใจได้ว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อขาย การซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติม ดูส่วนกฎหมายของเราที่นี่ การแพร่กระจายการแพร่กระจายทางการเงินจะใช้ได้เฉพาะกับลูกค้า OANDA Europe Ltd ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์เท่านั้น CFDs ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของ MT4 และอัตราส่วน Leverage Ratio เกิน 50: 1 ไม่สามารถใช้ได้กับชาวอเมริกัน ข้อมูลในไซต์นี้ไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่การแจกจ่ายหรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่น OANDA Corporation เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Futures Commission และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่จดทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission และเป็นสมาชิกของ National Futures Association หมายเลข: 0325821 โปรดดูที่ ALFA FOREX INVESTOR ALFA ของ NFAs ตามความเหมาะสม บัญชี ULC ของ OANDA (Canada) Corporation มีให้สำหรับทุกคนที่มีบัญชีธนาคารของแคนาดา OANDA (Canada) Corporation ULC มีการกำกับดูแลโดยองค์การการลงทุนอุตสาหกรรมกฎระเบียบของแคนาดา (IIROC) ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลการตรวจสอบ IIROCs ที่ปรึกษาออนไลน์ (IIROC AdvisorReport) และบัญชีลูกค้าได้รับความคุ้มครองโดย Canadian Investor Protection Fund ภายในวงเงินที่ระบุ โบรชัวร์ที่อธิบายถึงลักษณะและขอบเขตของความคุ้มครองจะมีให้ตามคำขอหรือที่ cipf. ca OANDA Europe Limited เป็น บริษัท จดทะเบียนในประเทศอังกฤษที่หมายเลข 7110087 และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ชั้น 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ ได้รับมอบอำนาจและควบคุมโดยผู้ควบคุมการแข่งขันทางการเงิน เลขที่: 542574 OANDA Asia Pacific Pte Ltd (บริษัท จดทะเบียนเลขที่ 200704926K) มีใบอนุญาตให้บริการด้านการตลาดทุนที่ออกโดยธนาคารกลางสิงคโปร์และได้รับอนุญาตจาก International Enterprise Singapore OANDA Australia Pty Ltd 160 ถูกควบคุมโดย Australian Securities and Investment Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) และเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์นี้ สิ่งสำคัญสำหรับคุณในการพิจารณาคู่มือการให้บริการทางการเงินในปัจจุบัน (FSG) คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDS) ข้อกำหนดบัญชีและเอกสาร OANDA ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนทางการเงิน เอกสารเหล่านี้สามารถพบได้ที่นี่ บริษัท OANDA Japan Co. , Ltd. First Type I Financial Instruments ผู้อำนวยการสำนักงาน Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) เลขที่ 2137 สถาบัน Financial Futures Association หมายเลข 1571 Trading FX andor CFDs for margin มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับทุกคน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ช่วงโดยอิงจากราคาข้างต้นจะคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: ตามสมการข้างต้นราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น อยู่ที่ 90.66 การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขจัดความผันผวนของราคาที่แข็งแกร่ง ข้อ จำกัด ที่สำคัญคือจุดข้อมูลจากข้อมูลที่เก่ากว่าจะไม่ได้รับการถ่วงน้ำหนักใด ๆ กว่าจุดข้อมูลใกล้จุดเริ่มต้นของชุดข้อมูล นี่คือที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเข้ามาเล่น ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกำหนดน้ำหนักให้มากขึ้นกับจุดข้อมูลปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องมากกว่าจุดข้อมูลในอดีตอันไกลโพ้น ผลรวมของการถ่วงน้ำหนักควรเพิ่มได้ถึง 1 (หรือ 100) ในกรณีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆการถ่วงน้ำหนักมีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่แสดงในตารางด้านบน ราคาปิดของ AAPL ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาข้อแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่านี้คือความไวแต่ละค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) ให้น้ำหนักที่สูงกว่าราคาล่าสุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) ขณะที่ SMA กำหนดค่าน้ำหนักให้เท่ากับค่าทั้งหมด ทั้งสองค่าเฉลี่ยมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากถูกตีความในลักษณะเดียวกันและทั้งสองใช้กันโดยทั่วไปโดยผู้ค้าด้านเทคนิคเพื่อทำให้การผันผวนของราคามีความคล่องตัวขึ้น SMA เป็นประเภทเฉลี่ยที่ใช้กันโดยทั่วไปโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและคำนวณโดยการหารผลรวมของชุดราคาโดยจำนวนราคาทั้งหมดที่พบในชุด ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เจ็ดช่วงสามารถคำนวณได้ด้วยการเพิ่มราคาต่อไปนี้เจ็ดราคาเข้าด้วยกันและหารผลตามเจ็ด (ผลที่ได้จะเรียกว่าค่าเฉลี่ยเฉลี่ยเลขคณิต) ตัวอย่างการกำหนดราคาต่อไปนี้: 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 การคำนวณ SMA จะมีลักษณะดังนี้: 10111216171920 105 105 ระยะเวลา 7 ช่วงเวลา SMA 1057 15 เนื่องจาก EMA ให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่า พวกเขามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่า SMA ซึ่งทำให้ผลลัพธ์จาก EMA ได้ทันท่วงทีมากขึ้นและอธิบายว่าทำไม EMA เป็นค่าเฉลี่ยที่ต้องการของผู้ค้าจำนวนมาก ตามที่คุณสามารถดูได้จากตารางด้านล่างผู้ค้าที่มีมุมมองในระยะสั้นอาจไม่สนใจว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยใดเนื่องจากความแตกต่างระหว่างสองค่าเฉลี่ยโดยปกติจะเป็นเรื่องของเซนต์เท่านั้น ในทางกลับกันผู้ค้าที่มีมุมมองในระยะยาวควรให้ความสำคัญกับค่าเฉลี่ยที่พวกเขาใช้เนื่องจากค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่กี่ดอลลาร์ซึ่งเพียงพอสำหรับความแตกต่างของราคาเพื่อพิสูจน์ว่ามีอิทธิพลต่อผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ ซื้อขายหุ้นจำนวนมาก เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งหมด ไม่มีประเภทใดประเภทหนึ่งที่ผู้ค้าสามารถใช้เพื่อรับประกันความสำเร็จ แต่โดยการทดลองใช้และข้อผิดพลาดคุณสามารถเพิ่มระดับความสะดวกสบายของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยตัวบ่งชี้ทุกประเภทและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โปรดดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก